Nie musisz - tylko musisz pozniej pamietac o skonwertowaniu do docelowej przestrzeni przed zapisem do finalnego pliku. Wtedy ustawienie w PS o ktore pytasz nie bedzie mialo wielkiego znaczenia bo w PS plik otwarty z CR (zakladajac ze nie zapiszesz go wczesniej) bedzie w takiej przestrzeni do ktorej zostal wywolany RAW.

Proof setup zupelnie nie ma zadnego znaczenia, chyba ze obrabiasz w wiekszej przestrzeni i chcesz sprawdzac jak to bedzie wygladalo w sRGB.